gex levels service
Un servicio de niveles vale lo que valen tres cosas que puedes comprobar: qué llega exactamente, cómo se calculó y si los fallos se publican. Aquí está la lista exacta de este. Los niveles se calculan a partir de la cadena de opciones en vivo cada ~60 segundos y se entregan de tres maneras: dibujados en el gráfico del terminal, dibujados dentro de otras seis plataformas de gráficos por un estudio puente, y como feed REST. Los walls de ES y NQ de hoy también se publican gratis a las 08:30 ET y se califican contra la sesión real a las 4:15 pm ET, fallos incluidos.
The problem
Los vencimientos del mismo día son la mayoría del volumen de opciones sobre SPX y reconstruyen la superficie de gamma durante toda la sesión. Un número calculado una vez antes de la apertura describe un mercado que ya no existe a mediodía. Un servicio tiene que recalcular mientras la sesión está en marcha.
Qué cadena, qué vencimientos, interés abierto o volumen, qué se asume sobre el posicionamiento de los dealers, cada cuánto se recalcula y cómo se entrega. Seis decisiones, y cada una mueve la pared. Un proveedor que no publica sus respuestas te pide confiar en un número que no puedes reproducir.
La pared que aguantó se captura en pantalla; la que se rompió se olvida. Sin un registro que conserve los fallos no puedes distinguir un buen método de una buena semana.
What Sharpnel does
Nueve tipos de nivel: call wall, put wall, gamma flip, max pain, movimiento esperado, zonas de alta gamma, vanna, charm y la cuota 0DTE, en ES, NQ, SPX y los demás nombres que cubre la cadena, más el perfil de gamma por strike con sus ventanas previas. Recalculados cada ~60 segundos con la volatilidad implícita en vivo y reescalados al precio del futuro en vivo.
Dibujados en el gráfico del propio terminal junto al DOM ladder y al footprint; dibujados dentro de Sierra Chart, NinjaTrader 8, Quantower, ATAS, MotiveWave o Bookmap por un estudio puente con una clave API de tu cuenta; o, para un desarrollador, la Quant API: acceso REST al feed calculado con ladders de gamma por strike, 365 días de historial y estadísticas de posicionamiento.
La página de metodología dice qué vencimientos se agregan, cómo se calcula la gamma de cada contrato, cómo se reescalan los strikes al futuro y qué pasa cuando faltan datos. Para ES y NQ la agregación toma los diez vencimientos de índice más cercanos dentro de 60 días; los libros con peso en los mensuales toman los catorce más cercanos.
El call wall y el put wall de ES y NQ de cada mañana se congelan a las 08:30 ET, se publican gratis y se califican contra el máximo y el mínimo reales a las 4:15 pm ET. El registro es una sola página, mes a mes, con la tasa de acierto y cada fallo, y los niveles nunca se editan después de publicarse.
| The job | Una suscripción de niveles típica | Sharpnel |
|---|---|---|
| Cuándo se calculan los niveles | Una vez, antes de la apertura | Cada ~60 segundos durante la sesión |
| El método | Propietario | Publicado: vencimientos, modelo de gamma, escalado al futuro, reglas con datos faltantes |
| Entrega | Un panel, un PDF, un correo | En el gráfico, en otras seis plataformas o como feed REST |
| El registro | Rara vez, y nunca los fallos | Cada wall de ES y NQ desde julio, calificado a las 4:15 pm ET, fallos incluidos |
Los niveles dicen lo que muestran los datos. Nada de esto es una predicción ni un consejo; una pared que aguantó tres veces es exactamente la que puede romperse a la cuarta.
ES and NQ as captured at 08:30 ET, every trading day, and after the close whether they held. Free, one mail a day, unsubscribe anytime.
Pharos · 21 de septiembre de 2026 · ES · 09:30 ET
“Recibo del lunes. El call wall en ES estaba en 7765.25. El precio lo alcanzó a las 9:30 a.m. ET, y esta vez cedió. El máximo de la sesión fue 7847.25.”
