order flow trading software
Sharpnel es un terminal de escritorio para Windows y macOS construido alrededor del order flow de ES, NQ y el resto del complejo de futuros: un DOM ladder de profundidad completa con una columna Pull/Stack, un footprint con cinco modos de renderizado, TPO y Market Profile, una cinta reconstruida con delta acumulado, y las paredes de gamma de los dealers dibujadas a través de todo ello, recalculadas cada ~60 segundos. Pro cuesta $125 al mes, o $1,125 el año pagado una vez. Esto es exactamente lo que hay en la caja.
The problem
Un escritorio de order flow típico es una suscripción a la plataforma, una factura aparte de datos de mercado, un servicio de posicionamiento en una pestaña del navegador y una app de gráficos. Cada uno está bien por separado. Juntos son cuatro ventanas que no se conocen entre sí.
Cuando el DOM viene de un proveedor y el footprint de otro, los dos se construyen con feeds distintos sobre relojes distintos, y la discrepancia que estás mirando es fontanería, no mercado.
Cualquier plataforma se ve bien a mediodía. La pregunta es qué hace el ladder con unos cientos de prints por segundo en la apertura, y la mayoría de los proveedores no publican ese número.
What Sharpnel does
Un ladder de profundidad completa con la columna que otros ladders olvidaron: Pull/Stack muestra en vivo lo que se está retirando del libro y lo que se está apilando. Prints clasificados, una cinta reconstruida, barras de volumen del DOM, área de valor multi-timeframe y overlays persistentes de VWAP, POC y gamma que sobreviven al scroll. El preset multi-dom abre cuatro ladders lado a lado.
Volumen de bid y ask en cada precio dentro de cada vela, coloreado de desequilibrios con los desequilibrios apilados señalados, un perfil de delta y detección de absorción, en cinco modos de renderizado: Delta, Profile, Heatmap, Range y Volume. El DOM lleva su propia banda de footprint con barras de 1, 3 o 5 minutos, recordada por símbolo.
Un panel TPO a pantalla completa con cuatro columnas de periodo, letras o barras de volumen, punto de control y área de valor en cada columna. Una cinta de time and sales reconstruida con flash ponderado por tamaño y delta acumulado. Un heatmap de liquidez de la profundidad en reposo a lo largo del tiempo. Una familia de gráficos con perfil de volumen, niveles de sesión, bandas VWAP y velas con puente de gap.
El call wall, el put wall y el gamma flip se recalculan cada ~60 segundos a partir de la cadena de opciones en vivo y se dibujan a través del ladder, el footprint, el perfil y el gráfico. Pharos, la voz del terminal, dice cuándo el precio alcanza una pared y qué está haciendo el ladder ahí, y se calla el resto del tiempo.
En la build publicada el gráfico se desplaza a 12.8 ms p95 con todo cargado, la cinta en vivo mantiene unos 60 fotogramas por segundo con unos 200 prints por segundo, y en un espacio de trabajo de 20 gráficos el peor gráfico mantiene 7.5 ms p95. Cada versión debe batir 40 ms p95 o no se publica. Las cifras y cómo se toman están en la página de rendimiento.
Los estudios personalizados nativos se compilan dentro del terminal contra un único header congelado y leen el mismo volumen de bid y ask y el mismo delta que dibuja el footprint, en Windows. Y si prefieres conservar tu plataforma de gráficos, un estudio puente dibuja las mismas paredes dentro de seis de ellas con una clave.
| The job | Una plataforma de order flow aparte | Sharpnel |
|---|---|---|
| El ladder | Tamaño en cada precio, ahora mismo | Tamaño, más lo que se retira y se apila, en vivo |
| El footprint | Una o dos vistas | Cinco modos, y una banda de footprint en el propio DOM |
| Las paredes de los dealers | En otra herramienta | Dibujadas a través del ladder, el footprint y el perfil, recalculadas intradía |
| Rendimiento bajo carga | Sin publicar | Medido en cada versión, publicado, con un umbral de 40 ms p95 |
| La factura | Plataforma, más datos, más los niveles en otro sitio | $125 al mes; las tarifas de datos del bróker o del exchange siguen siendo tuyas |
La comparación describe la forma habitual de un escritorio de herramientas separadas, no a ningún proveedor concreto. El clic para operar es simulado por defecto; la ejecución real se queda en tu propia cuenta del bróker.
ES and NQ as captured at 08:30 ET, every trading day, and after the close whether they held. Free, one mail a day, unsubscribe anytime.
Pharos · 21 de septiembre de 2026 · ES · 09:30 ET
“Recibo del lunes. El call wall en ES estaba en 7765.25. El precio lo alcanzó a las 9:30 a.m. ET, y esta vez cedió. El máximo de la sesión fue 7847.25.”
