call wall put wall
每天真正重要的只有两个价位:做市商对冲最可能拖住一波上涨的地方,以及最可能拖住一波下跌的地方。Sharpnel 依据实时隐含波动率,大约每 60 秒重新计算这两个价位,并把它们画在你图表上、紧挨着订单流。今天的 ES 和 NQ 关口位在开盘前免费发布,4:15 pm ET 评分,包括没打中的情况。
The problem
大多数服务只在早上发布一次 call wall 和 put wall。0DTE 流量现在占了 SPX 期权成交量的大部分,而且它会在整个交易时段里不断重塑 gamma 曲面,所以早上的关口位会漂移,而你往往是在朝一个已经不存在的价位下单时才发现这一点。
仪表盘告诉你一个数字。你 alt-tab 切到图表上,凭眼力估算它落在哪儿,再 alt-tab 切回去看它有没有变。等价格真的到了那儿,这个关口位从来不在你正盯着的那张盘口上。
顶住的关口位会被截图保存;被击穿的关口位就被遗忘了。没有公开记录,你没法分辨这是靠谱的数据来源,还是只是走运的一周。
What Sharpnel does
每个周期都会重新拉取期权链,依据当前隐含波动率重新计算每个合约的 Black-Scholes gamma,重新汇总各执行价并按实时期货价格重新校准。你 11 点交易时看到的关口位,就是 11 点那一刻真实存在的关口位。
call wall 和 put wall 跟 DOM 盘口、footprint 和 tape 显示在同一张图表上。价格接近关口位时,你在同一时刻就能看到吸筹还是真空,不用切到另一个标签页。
这个终端有语音。它会告诉你价格什么时候到了你正盯着的 call wall,这是第几次冲击这道关口位,以及这个价位上买单是不是压过卖单。它只陈述数据显示的内容,从不告诉你该怎么做。
每天早上的 ES 和 NQ 关口位在 08:30 ET 冻结,再在 4:15 pm ET 拿真实的交易时段来评分。整份记录都放在一个页面上,按月列出,包括没打中的情况。
| The job | 早间仪表盘 / PDF | Sharpnel |
|---|---|---|
| 关口位什么时候算出来 | 开盘前算一次 | 整个交易时段里大约每 60 秒一次 |
| 关口位放在哪儿 | 仪表盘或 PDF 里 | 在图表上,紧挨着 DOM、footprint 和 tape |
| 价格到那儿时会怎样 | 你得自己去查 | 终端会开口说出来,同时给你看盘口 |
| 有没有人给它打分 | 很少见,而且从不算上没打中的情况 | 每个交易日 4:15 pm ET 公开评分,包括没打中的情况 |
今天的免费关口位本来就是一张早间快照;盘中持续重新计算才是付费产品。
ES and NQ as captured at 08:30 ET, every trading day, and after the close whether they held. Free, one mail a day, unsubscribe anytime.
