Où le gamma se concentre par strike, calculé à partir du carnet d'options coté de chaque instrument et de son propre open interest. Figé pour la séance — ni une maquette, ni un chiffre que j'aurais tapé.
The close read, from the gamma engine
This is a real end-of-session read from my own OI-derived gamma engine — where the walls sat when the bell went, published once a day and never retouched. What it can't show you is the session itself: in the terminal these levels rebuild about every minute on your own chart, next to the DOM, the footprint and the tape, with the zero-gamma line and the full strike profile. The walls move all day. This page shows you where they ended up; Pro shows you while it's happening.
OI-derived dealer-gamma estimate · published once after the close here, rebuilt ~60s in the terminal · informational, not advice
$125/mo — or $94/mo billed annually
What you are reading here is free and stays free. Pro is the live one: these walls and the full strike profile rebuilt about every minute while the session runs, on the same chart as the DOM, the footprint and the tape — and drawn inside your own charting software too.
Chaque jour de bourse à 16 h 15 ET, les niveaux du matin sont notés contre le vrai plus haut, plus bas et la clôture de la séance d'après la bande enregistrée. Chaque journée atterrit ici — celles qui ont tenu et celles qui ont cassé.
ES mur de calls / mur de puts tenu
23 dernières séances
NQ mur de calls / mur de puts tenu
23 dernières séances
| Séance | ES | NQ |
|---|---|---|
| Sep 4 | les deux ont tenu | les deux ont tenu |
| Sep 3 | le call a cassé | le call a cassé |
| Sep 2 | les deux ont tenu | le call a cassé |
| Sep 1 | le put a cassé | les deux ont tenu |
| Aug 31 | les deux ont tenu | les deux ont tenu |
| Aug 28 | le call a cassé | les deux ont cassé |
| Aug 27 | les deux ont tenu | les deux ont tenu |
| Aug 26 | les deux ont tenu | les deux ont tenu |
| Aug 25 | les deux ont tenu | les deux ont tenu |
| Aug 24 | les deux ont tenu | les deux ont tenu |
Un mur a tenu si la séance n'a jamais clôturé au-delà du niveau que j'ai publié ce matin-là. Chaque séance notée apparaît — celles qui ont tenu et celles qui ont cassé. Je ne publie pas de score de précision combiné : la partie gamma flip n'est pas encore notée, et moyenner une partie non notée ferait dire au chiffre quelque chose que je ne peux pas soutenir. Données complètes + les règles de notation exactes : /data/scorecard. Les jours sans instantané du matin le jour même sont sautés, jamais estimés.
Sur les carnets d'indices, j'appelle ça du gamma des dealers, parce que cette convention y existe. Sur les métaux et la crypto, je ne le fais pas, parce qu'il n'y a pas d'équivalent et qu'emprunter l'expression ferait passer le chiffre pour ce qu'il n'est pas. Même calcul, une affirmation de moins. C'est informatif, pas un conseil.
