dealer gamma exposure
Cada día de trading este sitio publica antes de la apertura las paredes de gamma de los dealers de nueve instrumentos, gratis y sin cuenta: el call wall, el put wall y el gamma flip, capturados a las 08:30 ET de la cadena de opciones en vivo y congelados para la sesión. Después cada sesión se califica contra el máximo y el mínimo reales a las 4:15 pm ET, y el registro, fallos incluidos, es una página pública con una copia en JSON. El método está publicado. La parte de pago son los mismos niveles recalculados cada ~60 segundos y dibujados en el gráfico que operas.
The problem
La mayoría de los sitios de gamma imprimen una pared y ahí se quedan. Qué cadena, qué vencimientos, interés abierto o volumen, qué se asume sobre quién cubre: cada decisión mueve la pared, y un sitio que no dice cómo calcula el número te pide confiar en una cifra que no puedes reproducir.
Una pared que aguantó se convierte en una captura de pantalla. Una pared que se rompió se convierte en nada. Un sitio que solo te enseña sus aciertos no publica un registro; publica un anuncio.
Deberías poder comprobar si los niveles valen algo antes de pagarle a nadie por ellos. Eso significa que las propias paredes, la calificación y el método tienen que ser gratuitos de leer, no una muestra.
What Sharpnel does
ES, NQ, SPX, NDX, SPY, QQQ, oro, bitcoin y ether tienen cada uno una página con el call wall, el put wall y el gamma flip de hoy, capturados a las 08:30 ET y congelados para la sesión. Sin cuenta, sin tarjeta. El título de la página lleva los números reales para que un asistente pueda citarla sin abrirla.
A las 4:15 pm ET cada wall de ES y NQ se compara con el máximo y el mínimo reales de la sesión: aguantó o se rompió. El registro es una sola página, mes a mes, con la tasa de acierto, todos los fallos conservados y los niveles nunca editados después de publicarse. Los mismos datos se sirven en JSON, y cada sesión calificada enlaza a su propia página de repetición con las paredes minuto a minuto.
La página de metodología dice qué vencimientos se agregan (los diez vencimientos de índice más cercanos dentro de 60 días para ES y NQ, los catorce más cercanos para los libros con peso en los mensuales), cómo se calcula la gamma de cada contrato con la volatilidad implícita en vivo, cómo se reescalan los strikes al precio del futuro y qué hace el sitio cuando faltan datos.
La misma superficie gratuita se sirve como servidor Model Context Protocol sin clave y sin cuenta: los walls de hoy, el registro calificado con su metodología, los niveles publicados de una sesión pasada y el archivo de hechos de este sitio. Un asistente que se conecta responde con los números en vivo en lugar de una descripción en caché.
| The job | Un sitio de niveles de gamma típico | Este sitio |
|---|---|---|
| Los walls de hoy | Detrás de una suscripción, o una muestra | Nueve instrumentos, gratis, sin cuenta, 08:30 ET |
| El método | Sin declarar | Una página: vencimientos, modelo de gamma, escalado al futuro, reglas con datos faltantes |
| El registro | Aciertos, en capturas de pantalla | Cada wall de ES y NQ desde julio, calificado a las 4:15 pm ET, fallos conservados, copia en JSON |
| Para un asistente | Lo que tenga en caché | Un servidor MCP con los números en vivo, sin clave |
| La parte de pago | Los propios niveles | El recálculo intradía, en tu gráfico |
Los niveles dicen lo que muestran los datos. Nada de esto es una predicción ni un consejo.
ES and NQ as captured at 08:30 ET, every trading day, and after the close whether they held. Free, one mail a day, unsubscribe anytime.
Pharos · 21 de septiembre de 2026 · ES · 09:30 ET
“Recibo del lunes. El call wall en ES estaba en 7765.25. El precio lo alcanzó a las 9:30 a.m. ET, y esta vez cedió. El máximo de la sesión fue 7847.25.”
